[通貨オプション]まちまち、3カ月物以降ではOP売り=レンジ相場の思惑
最近のドル・円オプション市場では、1カ月物を除き、レンジ相場を想定してオプション売りが優勢となっています。特に3カ月物以降ではその傾向が顕著です。変動率は1カ月物が9.44%で据え置かれた一方、3カ月物以降でわずかに低下しています。また、リスクリバーサルに関しては、1カ月物はやや上昇し、3カ月物も同様に微増しましたが、6カ月物は減少しました。これらの数値は過去の特定時期と比較すると、変動幅が制限されていることがわかります。全体として、市場は現在のレンジに安定しているように見受けられます。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物9.44%⇒9.44%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.94%⇒9.88%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.83%⇒9.75%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.64%⇒9.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.18%⇒+1.19%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.24%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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