[通貨オプション]変動率は低下、OP売り継続

*03:23JST [通貨オプション]変動率は低下、OP売り継続 ドル・円オプション市場で変動率は連日で低下。レンジ相場を受けたオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは6か月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.02％⇒10.66％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.53％⇒10.51％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.33％⇒10.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.97％⇒9.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.41％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.50％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.35％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.06％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞