[通貨オプション]まちまち

*04:33JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場は3カ月物を除いてオプション売りが一段と強まった。3カ月物は買いが再開。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.47％⇒9.31％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.46％⇒9.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.60％⇒9.59％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.74％⇒9.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.82％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋0.86％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.71％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞