[通貨オプション]OP買い、ドル円相場上昇で

*05:35JST [通貨オプション]OP買い、ドル円相場上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル円相場の上昇でオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル円の下値ヘッジ目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.24％⇒7.28％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.60％⇒8.72％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.94％⇒9.06％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.39％⇒9.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.52％⇒＋0.47％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.61％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.60％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.53％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞