[通貨オプション]OP買い強まる、レンジ突破やイベントリスク上昇で

*03:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、レンジ突破やイベントリスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場突破やイベントリスクの上昇を受けて、オプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが大幅後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物9.92％⇒9.94％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.67％⇒9.77％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.28％⇒9.42％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.88％⇒9.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.65％⇒＋0.57％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.82％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.91％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞