[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*03:30JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。主要各国中銀の金融政策会合を控えイベントリスクを受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物11.05％⇒11.68％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.01％⇒10.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.64％⇒9.77％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.13％⇒9.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.55％⇒＋1.92％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.25％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.14％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.97％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞