[通貨オプション]OP買いレンジ相場抜けの思惑

*03:35JST [通貨オプション]OP買いレンジ相場抜けの思惑 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ相場抜けの思惑でオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物から3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった一方で、1年物では円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率・1カ月物10.43％⇒10.50％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物10.51 %⇒10.57％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.57%⇒10.59％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.25%⇒10.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.69%⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.73%⇒＋1.75％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.68%⇒＋1.68％（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.50%⇒＋1.49％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞