[通貨オプション]OP買い後退、リスク警戒感後退
ドル・円オプション市場で変動率が低下し、リスク警戒感が後退しています。特に、1ヶ月から1年物のオプション変動率は微減しています。これに伴い、リスク回避のための円コールオプションの買いが後退し、円コールスプレッドが縮小しています。各期間のリスクリバーサル指標も軒並み低下しており、これらのデータは市場の不安感が和らいでいることを示しています。2008年の金融危機時と比較すると、変動率は大幅に低い水準にあります。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル下値ヘッジ目的の円コール買いが弱まった。
■変動率
・1カ月物11.36%⇒11.06%(08年=31.044%)
・3カ月物10.88%⇒10.73%(08年=31.044%)
・6か月物10.65%⇒10.56%(08年=23.915%)
・1年物10.23%⇒10.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.38%⇒+2.26%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.41%⇒+2.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.15%⇒+2.07%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.82%⇒+1.78%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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