[通貨オプション]OP買い後退、リスク警戒感後退

*03:33JST [通貨オプション]OP買い後退、リスク警戒感後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル下値ヘッジ目的の円コール買いが弱まった。

■変動率
・1カ月物11.36％⇒11.06％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.88％⇒10.73％（08年＝31.044％）
・6か月物10.65％⇒10.56％（08年＝23.915％）
・1年物10.23％⇒10.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.38％⇒＋2.26％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.41％⇒＋2.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.15％⇒＋2.07％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.82％⇒＋1.78％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞