[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感の後退やレンジ相場で
ドル・円オプション市場では、リスクに対する警戒感の後退やレンジ相場の観測に伴い、オプションの売りが強まっている。この結果、オプション変動率は連日低下し続けている。特にドル・円の下値をヘッジするための円コールの需要が減少したため、円コールスプレッドも縮小傾向にある。具体的には、1か月物、3か月物、6か月物、及び1年物オプションの変動率が、それぞれわずかではあるが、すべて低下している。リスクリバーサル指標も、円コールの需要減少を反映して、全期間で縮小した。これらの動きは、市場がリスク回避モードから脱却しつつあることを示唆している。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.60%⇒9.49%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.01%⇒9.88%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.01%⇒9.90%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.83%⇒9.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.27%⇒+1.21%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.38%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.23%⇒+1.17%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.01%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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