[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感に伴うオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物9.94％⇒9.51％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.10％⇒9.86％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.00％⇒9.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.76％⇒9.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.48％⇒＋1.40％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.47％⇒＋1.41％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.18％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.75％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞