[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円通貨オプション市場で、リスク警戒感が後退し、オプション売りが進んでいる。これにより市場の変動率も低下している。1ヶ月から1年物の変動率はいずれも短期間で下落し、特に1ヶ月物は9.94%から9.51%へと減少した。また、円コールスプレッドも縮小し、円コールの買いが後退したことが示されている。これはドル・円の下値をヘッジする動きが弱まったことを意味する。影響を受けているリスクリバーサルも、全般にわたってわずかに低下している状況である。全体として、リスク回避の姿勢が緩んだ市場環境がうかがわれる。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.94%⇒9.51%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.10%⇒9.86%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.00%⇒9.79%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.76%⇒9.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.48%⇒+1.40%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.47%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.18%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.75%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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