[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:32JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが継続した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.87％⇒11.83％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.60％⇒11.45％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.13％⇒11.04％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.50％⇒10.44％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.99％⇒＋1.89％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.16％⇒＋2.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.97％⇒＋1.94％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.70％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞