[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場では、変動率が連日低下。市場のリスク警戒感が後退し、オプション売りが続いている。特にリスクリバーサルでの円コールスプレッドが縮小し、ドル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いは後退した。具体的には、1ヶ月から1年物の変動率がそれぞれわずかに下がり、円コールのリスクリバーサルも小幅に低下している。これらは、過去の不安定な期間と比較して市場の落ち着きを反映している。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物11.87%⇒11.83%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.60%⇒11.45%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.13%⇒11.04%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.50%⇒10.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.99%⇒+1.89%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.16%⇒+2.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.97%⇒+1.94%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.70%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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