[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りがさらに強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物11.37％⇒10.62％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.41％⇒10.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.04％⇒10.43％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.47％⇒10.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.90％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.13％⇒＋1.78％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.99％⇒＋1.71％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.76％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞