[通貨オプション]R/R、円コール買いが後退

*03:45JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退 ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.12％⇒10.12％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.05％⇒10.08％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.92％⇒9.93％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.77％⇒9.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.33％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.43％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.26％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.04％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞