[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。調整が続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル下値ヘッジ目的の円コール買いは後退した。

■変動率
・1カ月物11.80％⇒11.53％（08年＝31.044％）
・3カ月物11.20％⇒11.23％（08年＝31.044％）
・6か月物10.90％⇒10.91％（08年＝23.915％）
・1年物10.44％⇒10.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.56％⇒＋1.55％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.75％⇒＋1.76％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.68％⇒＋1.67％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.53％⇒＋1.48％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞