[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.59％⇒10.38％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.67％⇒10.53％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.41％⇒10.21％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.00％⇒9.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.61％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.57％⇒＋1.44％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.21％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.76％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞