[通貨オプション]OP売り、欧米祭日やリスク警戒感が後退

*03:35JST [通貨オプション]OP売り、欧米祭日やリスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退や欧米祭日を控えオプション売りが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と一段と後退した。

■変動率
・1カ月物14.13％⇒12.75％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.66％⇒12.21％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.85％⇒11.56％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.92％⇒10.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.54％⇒＋2.31％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.54％⇒＋2.34％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.33％⇒＋2.12％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋2.01％⇒＋1.85％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞