[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物 9.02％⇒8.39％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.71％⇒9.54％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.60％⇒9.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.52％⇒9.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.32％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.34％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.09％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞