[通貨オプション]R/R、円コール買いがさらに後退
ドル・円オプション市場では、円に対するコールオプションの購入がさらに減少しています。短中期のオプション市場ではリスク警戒感の緩和に伴い、オプションの売却が優勢になっていますが、1年物に関しては依然として購入が先行しています。リスクリバーサル分析では、円コールスプレッドが連日縮小し、ドル円の下落リスクに対するヘッジの需要が落ち込んでいます。 具体的に、変動率は全体的に微減の傾向が見られ、リスクリバーサルの指標もわずかに低下しました。1ヶ月物から1年物までの期間全てで、それぞれの数値が若干の減少を示しており、特に長期の1年物での円コールオプションへの需要が一段と減退しています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率・1カ月物10.53％⇒10.49％（08年＝31.044％）・3カ月物10.49％⇒10.40％（08年＝31.044％）・6か月物10.41％⇒10.38％（08年＝23.915％）・1年物10.13％⇒10.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.40％⇒＋1.33％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋1.59％⇒＋1.53％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋1.55％⇒＋1.51％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋1.42％⇒＋1.37％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
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