[通貨オプション]R/R、円コール買いがさらに後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買いがさらに後退 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物ではリスク警戒感の緩和でオプション売りが優勢となったが、1年物は買いが先行した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率・1カ月物10.53％⇒10.49％（08年＝31.044％）・3カ月物10.49％⇒10.40％（08年＝31.044％）・6か月物10.41％⇒10.38％（08年＝23.915％）・1年物10.13％⇒10.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）


■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.40％⇒＋1.33％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋1.59％⇒＋1.53％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋1.55％⇒＋1.51％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋1.42％⇒＋1.37％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞