[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退

*03:32JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが継続した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物10.66％⇒10.61％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.69％⇒10.52％（08年＝31.044％）
・6か月物10.56％⇒10.43％（08年＝23.915％）
・1年物10.23％⇒10.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.42％⇒＋1.40％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.62％⇒＋1.59％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.56％⇒＋1.55％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.42％⇒＋1.43％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞