[通貨オプション]R/R、円コール買いが一段と後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが一段と後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退に伴うオプション売りがさらに強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物10.47％⇒9.48％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.53％⇒9.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.34％⇒9.93％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.02％⇒9.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.51％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.75％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.69％⇒＋1.66％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.52％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞