[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場では、続けて変動率が低下しており、全体的にリスク警戒感が後退しています。この結果、オプション売りが増加しています。リスクリバーサル指標では、円コールスプレッドが縮小し、ドル・円の下落をヘッジする目的での円コールの買いが減少。そのため、1カ月から1年物までの変動率は、比較される以前の高水準から低下しています。特に、1年物は10.05%にまで減少しました。リスクリバーサルの25デルタ円コールも全ての期間で縮小しており、金融危機当時の水準から遠のいています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物11.37%⇒10.62%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.41%⇒10.67%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.04%⇒10.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.47%⇒10.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.90%⇒+1.52%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.13%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.99%⇒+1.71%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.76%⇒+1.53%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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