[通貨オプション]R/R、円コール買いが後退
ドル・円オプション市場では、調整が続いており円コールスプレッドが縮小しています。円の下値ヘッジ目的での円コール買いが後退し、リスクリバーサル(R/R)の指標では円コールオプションに対する需要が低下しています。具体的には、1カ月から1年物までのリスクリバーサルが全てわずかに減少し、特に1カ月物は+1.33%から+1.23%に低下しました。一方で、変動率はほぼ横ばいを維持しています。この動きは、08年の金融危機時に比べるとかなり低い水準であり、過去最高水準からも大きく下回っています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.12%⇒10.12%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.05%⇒10.08%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.92%⇒9.93%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.77%⇒9.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.33%⇒+1.23%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.43%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.26%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.04%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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