[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:34JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場は上昇。リスク警戒感の後退や、レンジ相場突破の思惑でオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物11.04％⇒11.67％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.43％⇒10.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.21％⇒10.41％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.91％⇒10.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.59％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.55％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.94％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞