[通貨オプション]OP買い一段と強まる、リスク上昇

*03:26JST [通貨オプション]OP買い一段と強まる、リスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物13.72％⇒15.55％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.76％⇒13.55％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.90％⇒12.27％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.85％⇒10.99％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.93％⇒＋3.46％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.79％⇒＋3.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.35％⇒＋2.86％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.79％⇒＋2.36％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞