[通貨オプション]OP買い、相場不透明感

*03:33JST [通貨オプション]OP買い、相場不透明感 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物11.74％⇒12.05％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.61％⇒11.89％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.12％⇒11.27％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.49％⇒10.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.81％⇒＋2.03％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.07％⇒＋2.21％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.92％⇒＋2.01％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.70％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞