[通貨オプション]R/R円コール買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R円コール買い強まる ドル・円オプション市場は連日上昇。リスク警戒感や相場不透明感にオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.46％⇒11.94％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.70％⇒11.17％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.37％⇒10.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.04％⇒10.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.67％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.62％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.35％⇒＋1.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.97％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞