[通貨オプション]変動率上昇、レンジ突破でOP買い戻し

*04:31JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ突破でOP買い戻し ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破でオプションの買戻しが強まった。

リスクリバーサルでは3カ月物を除いて、円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが全般的に優勢となった。

■変動率
・1カ月物10.43％⇒10.77％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.33％⇒10.36％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.08％⇒10.23％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.84％⇒9.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.55％⇒＋1.56％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.55％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.28％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.90％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞