[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場では、相場のレンジ化およびリスク警戒感の低下により、オプションの売りが続いています。これにより変動率が低下し、1ヶ月物から1年物まで一貫して微減の傾向を見せています。特に短期の円コール買い需要が後退した一方、長期の円コール買いの需要は強まっています。また、リスクリバーサルに関してはほぼ横ばいで、短期から長期までほぼ小幅な変化に留まっています。これらは市場参加者がリスクをどのように見込んでいるかを示す要因となっています。
リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、長期物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.75%⇒9.48%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.66%⇒9.46%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.75%⇒9.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.84%⇒9.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.86%⇒+0.81%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.88%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.70%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.42%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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