[通貨オプション]OP売り、週末要因
ドル・円オプション市場では、週末要因によるオプション売りが続き、1年物を除く全般的な変動率が低下しました。具体的には、1カ月物の変動率は9.86％から9.83％に、3カ月物は10.18％から10.07％に、6カ月物は10.08％から10.00％にそれぞれ下がりました。1年物の変動率は9.88％で変わらないままでした。リスクリバーサルにおいては、1カ月物の円コールが＋1.17％から＋1.19％にわずかに上昇したものの、他の期間では変化がありませんでした。特に、1カ月物ではドル・円の下値ヘッジを目的とした円コールの需要が強まりましたが、3カ月物以降では顕著な変化が見られませんでした。
リスクリバーサルは小動き。1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物9.86％⇒9.83％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.18％⇒10.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.08％⇒10.00％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.88％⇒9.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.17％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.17％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.97％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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