[通貨オプション]OP買い、イベントリスク
ドル・円オプション市場は、最近のイベントリスクの上昇により、オプション買いが増加しています。特に、円の価値が下がることを予測する円プットの買いが強まっています。一方で、円の価値が上がることを予測する円コールスプレッドは縮小しています。この変動は、1カ月から1年物までの変動率に影響を与え、すべての期間での変動率が上昇しました。例えば、1カ月物は13.39%から13.74%に上昇しました。また、リスクリバーサルでの円コールのプレミアムも若干の縮小を見せています。これまでの長期的なデータと比較しても、2008年や1998年以来の高水準に達しています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに弱まった一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物13.39%⇒13.74%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.92%⇒12.12%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.25%⇒11.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.59%⇒10.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.89%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.92%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.72%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.38%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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