[通貨オプション]調整、米国連休控え

*03:35JST [通貨オプション]調整、米国連休控え ドル・円オプション市場では調整が目立った。短期物では週末要因や米国の連休でオプション売りが強まった。3カ月物以降では買いが一段と強まった。

リスクリバーサルも調整色が強く、短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方で、1年物では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.44％⇒8.41％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.67％⇒8.68％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.09％⇒9.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.01％⇒9.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.07％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.92％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.68％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.39％⇒＋0.37％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞