[ドル・円通貨オプション]OP買い、ドル・円相場32年ぶり円安・ドル高で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の32年ぶりの円安・ドル高更新でオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物 12.57％⇒13.81％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.20%⇒12.77％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.02%⇒12.48％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.86%⇒12.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.07%⇒＋0.66％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.68%⇒＋0.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.24%⇒＋0.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.32%⇒-0.47％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞