[通貨オプション]R/R,円コール買い後退

ドル・円オプション市場はまちまちとなった。調整色が強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退し、ほぼ1カ月半ぶり最小となった。

■変動率
・1カ月物8.66％⇒8.58％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.63％⇒8.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.62％⇒8.65％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.62％⇒3.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.80％⇒＋2.62％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋3.3％⇒＋3.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.63％⇒＋3.44％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.81％⇒＋3.64％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞