[通貨オプション]OP買い、週末明け、リスク警戒感

*03:31JST [通貨オプション]OP買い、週末明け、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週末明け、リスク警戒感にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.85％⇒11.39％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.75％⇒10.89％（08年＝31.044％）
・6か月物10.56％⇒10.65％（08年＝23.915％）
・1年物10.19％⇒10.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.31％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.34％⇒＋2.41％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.09％⇒＋2.15％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.78％⇒＋1.82％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞