[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*03:32JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物12.25％⇒11.76％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.99％⇒11.62％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.38％⇒11.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.65％⇒10.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.02％⇒＋1.81％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.26％⇒＋2.08％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.05％⇒＋1.93％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.78％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞