[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場において、最近、リスク警戒感の後退が見られる。これに伴い、オプションの売りが増加しており、変動率が連日低下している。この動きは短期的にはオプション売りが主導しているが、6か月物以降では円コール買いが再開されている。特に、1カ月物の変動率は12.58%から11.92%へと低下するなど、短期的に大きく変化している。また、リスクリバーサルでは、1カ月物の円コール買いがわずかに減少しているが、全体としては均衡状態にある。これらの動きは、市場参加者がリスクに対して楽観的になっていることを示唆しているようである。
リスクリバーサルはまちまち。1,3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と弱まったが、6か月物以降では円コール買いが再開した。
■変動率
・1カ月物12.58%⇒11.92%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.67%⇒11.63%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.19%⇒11.14%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.54%⇒10.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.10%⇒+1.99%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.13%⇒+2.16%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.95%⇒+1.97%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.68%⇒+1.70%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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