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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる


ドル・円オプション市場で、リスク警戒感の後退やレンジ相場突破の期待から、円コール買いが活発化し、オプションの変動率が上昇している。特にリスクリバーサルでは、円コールスプレッドが拡大している。これは、ドル・円の下値をヘッジするための円コール買いが一段と強まったことを示している。具体的には、1ヶ月から1年物のリスクリバーサルがそれぞれ上昇し、特に2008年10月以来の高水準を記録している。

*04:34JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場は上昇。リスク警戒感の後退や、レンジ相場突破の思惑でオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物11.04%⇒11.67%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.43%⇒10.78%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.21%⇒10.41%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.91%⇒10.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.59%⇒+1.75%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.55%⇒+1.68%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.30%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.94%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)

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