[通貨オプション]OP売り、日本の連休控え

*04:33JST [通貨オプション]OP売り、日本の連休控え ドル・円オプション市場は低下。日本の連休控えオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.73％⇒10.36％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.29％⇒10.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.12％⇒10.09％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.85％⇒9.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.48％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.46％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.24％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.87％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞