[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

*04:46JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場は上昇。レンジ突破で、オプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物9.29％⇒10.76％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.77％⇒10.30％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.75％⇒10.13％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.62％⇒9.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.17％⇒＋1.48％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.25％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.72％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞