[通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場では短期と中長期で異なる動きが観察されています。特に1か月および3か月物ではレンジ相場予想のためオプションの売りが続く一方、6か月以上の期間ではオプションの買いが増しています。リスクリバーサルも同様に混在しており、短期の円コール買いは減少しましたが、中長期では増加傾向です。変動率の変化を見ても、短期のリスク低下を示唆する一方、長期では僅かながらの上昇を示しています。このことは、市場のアプローチが期間に応じて異なることを反映しています。リスクリバーサルの数値変化もこの傾向を裏付けており、全体として市場の調整が進んでいることが分かります。
リスクリバーサルもまちまち。調整色が強く、1，3カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.37％⇒9.29％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.86％⇒9.77％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.73％⇒9.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.59％⇒9.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.26％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.02％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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