[通貨オプション]OP売り、週末要因

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。全般的に週末要因でオプション売りが継続した。1年物は変わらず。

リスクリバーサルは小動き。1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物9.86％⇒9.83％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.18％⇒10.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.08％⇒10.00％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.88％⇒9.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.17％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.17％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.97％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞