[通貨オプション]OP売り、週末要因
ドル・円オプション市場では、週末要因によるオプション売りが続き、1年物を除く全般的な変動率が低下しました。具体的には、1カ月物の変動率は9.86%から9.83%に、3カ月物は10.18%から10.07%に、6カ月物は10.08%から10.00%にそれぞれ下がりました。1年物の変動率は9.88%で変わらないままでした。リスクリバーサルにおいては、1カ月物の円コールが+1.17%から+1.19%にわずかに上昇したものの、他の期間では変化がありませんでした。特に、1カ月物ではドル・円の下値ヘッジを目的とした円コールの需要が強まりましたが、3カ月物以降では顕著な変化が見られませんでした。
リスクリバーサルは小動き。1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物9.86%⇒9.83%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.18%⇒10.07%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.08%⇒10.00%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.88%⇒9.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.17%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.17%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.97%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.57%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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