[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退

*04:29JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが続いた。

リスクリバーサルは1カ月物を除いて円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.92％⇒10.91％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.92％⇒10.85％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.57％⇒10.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.09％⇒10.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.38％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.36％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.07％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.59％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞