[ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り優勢
ドル・円通貨オプション市場では、変動率が全体的にまちまちながらも、6か月物を除くほとんどの契約でレンジ相場によりオプション売りの動きが強まっている。特に1か月物や3か月物では変動率が微減している一方で、6か月物では買いが見られ、若干の変動率上昇が観察された。リスクリバーサルについては、大きな変動はなく、前日とほぼ同じ水準を維持している。全体として、短期的なボラティリティへの期待がわずかに後退している印象を与える。
リスクリバーサルは動意乏しく、前日とほぼ同水準を維持した。
■変動率
・1カ月物13.30%⇒12.87%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.88%⇒11.80%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.09%⇒11.13%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.53%⇒10.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.88%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.33%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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