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[通貨オプション]レンジ相場でオプション売り


*03:45JST [通貨オプション]レンジ相場でオプション売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場でオプション売りが強まった。

リスクリバーサルで1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と強まった。1年物では円先安観に伴う円プット買いが円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物12.41%⇒11.80%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.70%⇒11.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.77%⇒10.73%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.09%⇒10.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.98%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.90%⇒+1.84%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.63%⇒+1.59%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.22%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)

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