[通貨オプション]まちまち

*03:30JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物は週末要因でオプション売りが優勢となった。1年物はオプション買いが再開。

リスクリバーサルもまちまち。3カ月物、6か月物で円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、強まった。1か月物、1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物7.69％⇒7.52％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.03％⇒7.91％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.30％⇒8.27％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.61％⇒8.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.42％⇒＋1.42％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.16％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.84％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.45％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞