[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物7.56％⇒7.01％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.05％⇒7.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.12％⇒7.89％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.40％⇒8.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.27％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.23％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.89％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.51％⇒＋0.47％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞