[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受けたOP売り

*03:30JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受けたOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。1年物は円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.81％⇒7.54％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.28％⇒8.03％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.24％⇒8.09％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.44％⇒8.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.36％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.29％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞