[通貨オプション]OP売り、ドル・円レンジ相場で

*01:35JST [通貨オプション]OP売り、ドル・円レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.75％⇒8.47％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.39％⇒8.27％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.50％⇒8.35％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.63％⇒8.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.44％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.38％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.01％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.54％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞