[通貨オプション]まちまち、短中期物でOP買い、イベントリスク上昇で

*01:38JST [通貨オプション]まちまち、短中期物でOP買い、イベントリスク上昇で ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは6か月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.93％⇒9.22％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.58％⇒8.63％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.68％⇒8.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.79％⇒8.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.68％⇒＋1.67％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.50％⇒＋1.48％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.58％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞